天上会掉馅饼 — 挂个外汇EA就等于赚钱？

外汇EA全称Expert Advisor 即外汇全自动交易系统（以下简称EA），就是将现有的您自己或别人的外汇交易策略用MQL编程语言（MQL4或者MQL5）编写成一个电脑软件程序（相应地运行在MT4或者MT5上）, 让电脑按照您事先设定好的入场条件自动地为您买卖下单或者给出交易信号的提示，下单之后还可以自动监测交易单的状态并按照设定好的出场条件平仓。

外汇EA的盈利能力如何？

外汇EA的盈利能力本质上取决于本身自动交易系统设计得好坏，而EA只是把交易操作自动化了而已。打个比方就是EA好比伐树的电锯，手动交易好比斧头。电锯当然比斧头效率高，好用，但是交易结果就是那树的材质，无关你工具的好坏。

外汇EA（各类自动化交易）的前景？

就自动化交易而言，据统计美国市场中有70%的交易是由智能交易系统完成的，美国骑士公司作为全球最大的股票交易商，90%的公司定单是靠机器来完成的。目前更多金融机构和个人投资者开始逐步的走进程序化交易的世界、量化投资的世界。外汇EA则是目前外汇交易界的最先进，最具革命性的工具，纽约华尔街上的许多大公司的外汇交易员并不是把主要精力与时间放在人工盯盘与手动操作上，而是放在不断编写与完善自己的交易策略，然后编成自动交易系统让电脑去自动执行。

运用EA的优点：

1、由于外汇EA（智能交易系统）综合了众多外汇交易高手的智慧和多年的实盘交易经验，等于是站在了巨人的肩膀上，其交易的策略选择与行情判断，仓位控制与交易纪律，风险控制和赢利能力都会毫无疑问地大大高于人工的手动操作。

2、汇市场是T+0，适合小技巧的频繁操作，而EA在这方面比人有优势，EA可以迅速下单，而人不能。

3、A比人理性，可以帮助交易者克服人性中的弱点，该买则买，该卖则卖，无犹豫，无贪心，赢则不狂妄，亏也不沮丧，避免了情绪化操作。

4、汇市场是24小时全天可交易，人晚上需要休息，而EA不需要休息，它可以向外汇市场一样，真正做到24小时不间断的连续为你工作。

5、A同时还可以实时运用数据分析，对交易进行指导，很大程度上可以提高规避风险、放大收益的概率。

6、时监测交易多个品种，获取更多的交易机会。

7、后也是最重要的，就是赢利的保障。能赚钱才是硬道理，智能外汇全自动交易系统虽不敢保证百战百胜，但由于融合了众多外汇高手的智慧与经验，加上严格的止损和风险控制，仓位控制，所以绝无过量交易，绝无情绪化交易，绝无人工操盘中无法避免的贪婪与恐惧。赢利的与否和多少，完全取决于自动交易系统的设计思路与编写水平。

关于EA最后的思考：

最后要特别强调指出，EA智能交易并非人们所说的那么万能。在实际应用中，由于一款优秀的EA必须经顶级外汇高手和程序专家设计编程，就注定了了EA这个高门槛高成本的行业，现如今业内各种EA系统遍地开花，如果严格按照要求的话，其中很大一部分根本不符合优秀EA的条件。特别是在国内，EA主要来源于国外，质量参差不一，市场上流通的真正优秀的EA少之又少。如今，计算机科学与人工智能飞速发展，似乎凡是和人工智能、AI搭边的都能引起很大的关注。在金融领域，各种自动交易指标和系统满天飞，动不动就用良好的回测效果忽悠并高价卖给一些刚入门的小白。

试问：如果这些自动化智能交易系统能够赚钱，开发系统的干嘛还要卖软件？

再问：如果一个小白都能够喝着咖啡，边玩边让机器大把大把赚钱的话，那么那些投行及私募为嘛还要花钱雇那么多顶尖的数学家、经济学家和软件编程人员。

总结自动化编程之路，分享以下体会给朋友：

1、不要太相信回测（Backtest）。

除非你能拿到Tick级别的数据，并有极其强大的计算机算力来做回测，否则不要相信回测给你描绘的美丽彩虹。

如果你有幸搞到了Tick级别的数据，恭喜你！但是接下去的问题是，桌面版的现成软件如MT4根本无法完成你要的大数据回测。要利用这些动不动就上千G的数据，只有一个办法，自己写代码，从底层架构你的交易系统各项指标，然后做回测。这就意味着，无论是EMA还是MACD指标，你都需要自己写代码实现。这个对于普通人还是有一定难度的。

以MT4/MT5平台为例，一般的回测会给你用到分钟级别的数据，并会让你自己选择是按收盘价还是平均价来进行回测，这种回测利用了大量的“未来”尚未发生的数据。但在实际交易中，是无法事先知道目前的K线会收在什么价位，也无法知道目前的K线最高最低会多少。“利用了未来数据”是回测的最大缺陷。

2、除了剥头皮策略，所有的自动交易系统都不能长期盈利。

交易系统有这么几类：突破交易系统（BrEAkout）、趋势交易系统（Trends）、剥头皮策略系统（Scalper）、网格交易系统（Grid）、相关性交易系统（Correlation）。在这些交易系统中，除了剥头皮策略相对稳定之外，其他都有一定的风险。而剥头皮策略的成功关键是软件运行所在的网路环境和硬件配置。几年前，我高价买了一套据说最好的剥头皮策略自动交易，放在服务器上跑，最终因为网速原因，慢慢亏损，在累计亏到30%的时候，我果断停止了交易。

3、使用EA的前提是你必须明白未来的行情是什么类型。

大家都知道行情分为趋势行情和震荡行情两种，到目前为止，我尚未发现一个即能在趋势行情下稳定盈利，又能在震荡行情下稳定盈利的交易指标或系统。也尚未发现一个能够自动识别未来行情是属于震荡还是趋势的技术指标。任何向你展现的有完美回测结果的交易系统，不是开发者在某几个适合的时间段内进行的回测，就是通过参数优化，让在该组特定参数下的历史回测效果最优。而这套参数并不能适合未来行情。

4、别忘了统计学的“马尔可夫性质”。

在统计学和数量金融学中，有几个重要的假设，其中之一就是马尔可夫性质。即：随机过程中某事件的发生只取决于它的上一事件，与历史无关。所以，哪怕你的交易系统在历史上的表现再好，下一次交易的成功与否与之前成绩无关。

每个成熟的交易员都必须要有自己的交易系统。这里说的交易系统不仅仅是电脑软件自动化交易系统，而是“人机结合”的交易系统。即：交易员凭经验以及技术指标对中长期行情做判断，然后通过软件的帮助，通过技术指标捕捉入场和离场的机会，并通过处理订单的脚本快速执行订单操作。

一份辛苦，一份收货。从来没有不劳而获的机会，即使有，也会转瞬即逝，不可长久。