外汇手工交易和程序化EA交易的两个维度

最近写程序，研究过很多的策略。在程序里可以验证一些策略的逻辑和有效性，所以这段时间的编程，让我对交易策略有了进一步的理解。今天，小编和大家谈一下对手工交易和程序化交易的比较性思考。这是交易的两个维度。该话题常聊常新，我们在外面的各种外汇论坛、沙龙和展会上，会经常听到讨论这类话题。希望今天的观点，能够让大家更好地理解手工和程序化的两个维度。不足之处，还请大家多多指导。

我们知道，外汇交易常见的两种方法，是手工交易和EA交易。手工交易占据着绝对的主流，程序化EA交易主要在一些资管机构和EA爱好者中流行。

在外汇行业，MT4的流行，占据着绝对主力的地位。因此，外汇量化交易我们通俗地称之为EA交易。经常碰到读者不知道外汇EA到底是什么意思。这里小编解释一下：EA是expert advisor 的首字母，按照字面翻译是“专家顾问”的意思，也可意译为智能交易系统、自动交易系统。

量化交易在国内的形成时间总的来说是比较短暂的，并且集中在股票和期货行业，伴随着Python（中文发音：派森）语言的崛起，量化交易在2019年迎来了一波很强的爆发期，连女孩子都流行以学习Python编程语言为美了。汽车自动驾驶、人脸识别、语音识别、谷歌开发的阿尔法狗程序打败围棋高手，自动化程序击败随机性和博弈性非常强的德州扑克世界冠军，已经让人充分领略到了智能自动化系统的威力。它们都和智能系统、深度学习、机器学习联系在一起。

以前做量化，使用Matlab和一些类似于TB和MC之类的期货量化软件，还有股票的指标选股，都只能算是量化的雏形和初级发展阶段。这两年同时崛起了一些集成化的股票类第三方量化策略开发社区，大为简化了量化交易的门槛，实现了更多的自动化。可以预见，中国的金融量化交易已经开始进入一个爆发式的快车道。以后，程序化交易会越来越流行，占据的市场份额会更大，更受欢迎。

有人会问，这些和外汇交易有什么联系呢？那些玄乎其神的人工智能技术，在外汇市场又不能实现！且慢下这个结论。

实际上，外汇MT5交易软件，已经具备了开发机器学习和深度学习的软件功能，这个功能可能已经刷新了很多外汇人的认知。MT5还具备接入Python语言的能力，这意味着在Python中能实现的机器学习，将可以通过MT5实现更高级的外汇智能交易。

举个实际的应用例子。目前，通过MT4的EA程序，还很难实现识别各种K线形态的能力。注意，MT4和MT5交易软件的功能是很不一样的，MT5软件的功能远远强大于MT4。普通交易者只能接触到下单的功能，这一点上MT4和MT5看起来没有什么区别。但在背后的东西上，两者有着本质的区别。MT5是MT4的一次飞跃性升级。

已经有人开始研究，利用机器深度学习，来自动识别K线的形态。它们把K线形态，当做是人脸识别技术来研究。当我们在马路上行走，现在的智能摄像头已经可以相当准确地进行面部识别，从网络数据库中调出这个人的详细资料。

即便在手工交易中，我们也会遵循出现什么高概率的形态，使用什么最优化的交易行为，来作为我们统一交易决策行为的依据。

智能EA的研究者，通过机器深度学习，来自动识别历史走势中的各种K线形态走势，予以对比，不停地学习，在上面优化应对策略，找到最优的大概率。你会发现，各种趋势的形成、反转、回调等形态，在各个品种走势里面反复发生，无论是K线的分型理论还是“太阳底下没有新鲜事”，都说明深度学习和识别功能，在金融智能交易中可能会有一个广泛的发展空间。

上面描述的，仅仅是畅想和未来。限于技术实施的原因，目前这种高级智能交易的探索还限于起步摸索阶段。所以它还没有办法进行大规模的应用能力。MT5也许很美好，结合Python可能会描述一个崭新的外汇人工智能交易的前景。不过，也是仅仅停留在未来而已。

对于MT4的自动化交易，所谓的外汇AI人工智能，当前还只能是一种美好的想象和概念，停留在一些简单逻辑的自动化执行上，类似于马丁策略的机械式加仓，或者简单的形态突破。我们尚只能通过各种技术指标，比如动量指标、RSI、MACD去做一些形态和指标的细节性过滤，很难用程序来评估K线的整体态势。

MT4的EA程序和手工交易的差距在哪里？在于直觉。我们再来说手工交易。

直觉是手工交易者很大的一个优势。这是人作为高等生物的一种本能。我们常说，一切的判断，都不如第一直觉来得准确，这是很有道理的。连小孩子都一眼能够分辨出行情大方向是上涨还是下跌。华尔街甚至有一句调侃的话：最优秀的基金经理，可能还不如一条狗对行情的判断能力。动物普遍都具备很强的直觉能力。

直觉来自于视觉、经验、本能的综合，和金融走势的概率、随机性叠加。人的大脑是一部非常精密和智慧的超级计算机。这些手工交易中简单的视觉所能判断的东西，在MT4为主导的低级编程语言中，目前实现起来还是很难的。

手工交易者通过交易经验的积累，能形成对K线盘面的直觉判断，常见的通道、趋势、震荡、高低点，包括寻找更合适的波段高低点来进行中心位置的判定，人的直觉是很厉害的。

所以，手工交易者要尽量发挥直觉的优势。那么，手工交易者的弱点在哪里呢？在于执行。

手工交易往往能看对，但容易做错。做错，不在于判断不好，而在于执行上的偏差。

手工交易受到行情波动带来的心理因素影响，贪婪和恐惧不停地影响着交易心态和交易者的决策。手工交易者可以通过交易纪律、制度、团队分工合作、内心的修炼等环节，来改变这些弱点。

目前的程序化EA的优势，主要在于执行强大，在算法和金融建模上的优势尚待进一步发掘。EA完全按照程序预设的逻辑开仓、平仓，不存在有人类的心理因素影响。自然，EA也缺乏手工交易者的智慧和直觉。

客观看待手工交易和程序化EA交易的优劣势，就不会让人盲目地悲观和乐观，不会神话一些东西，坚定地做自己的交易。最后，附图两张（点击图片可放大看），小编从迈达克MT5社区的官网上截图的，关于机器深度学习做外汇的一些思路。外汇这个行业，其实也可以学无止境。