海龟交易系统

海龟交易法的大名，相信听说过趋势交易的都有所耳闻。这样一个公开的交易系统的盈利水平一定不好，甚至可能会亏损，我一直抱有这样的看法。

完整的海龟交易法可以在原海龟所发行的《原版海龟交易法则》中找到。这本书中对海龟交易法则和交易系统的构成讲解的很详细，有兴趣的童鞋可以到文章末尾下载看看。

趋势交易简单的说就是在趋势信号出现时入场，如果出错就认赔，在不断的试错中最终能够获得成功。也就是所谓的95%的收益来自5%的正确交易。海龟交易法则（系统二）的大体构成总结如下：

仓位：利用ATR来标识波动性，记为N，计算出头寸单位（Units）。
单位=帐户的1%/(N×每点价值量)
然后根据市场的不同来决定最大交易几个单位。
入场：价格突破55日高\低点入场，并在每0.5N的距离上加仓，直到达到事先规定的最大仓位为止。
出场：价格回调超过20日低\高点
止损：新开仓止损在离现价2N处，每次加仓所有原有订单的止损上拉0.5N

其他的一些细节部分，例如双重止损策略和系统一可以参考文档中的描述。相信还是海龟更能描述好这个系统。说实话，系统一的部分没有怎么看明白。书中说系统一运用55日突破做第二次加仓，那么后面提到的0.5N的等距加仓策略究竟要不要使用呢？如果要的话，在何时使用呢？故而决定采用描述较为明确的系统二。

整理出上面的规则之后，就开始着手mt4脚本的编写了。代码的实现和文档中的描述有些出入，具体包括以下：

1. 书中说N的统计是每周进行的，而代码实现是每时每刻都进行统计变更的。
2. N在突破单成交后是否改变书中没有明示，为了保证和书中例子的一致性，突破之后N将保持不变。
3. 由于MT4代码运行的不连续性，使用实际账户的金额进行仓位控制。
4. 代码中虽然实现了从订单中恢复出N的功能，但是长线挂EA最好不要在不稳定的环境中进行。

具体的代码可以在文末下载，为了避免无端的篇幅占用，就不贴出来了。

对过去的数据进行复盘测试，会发现这个系统确实盈利能力很强。这种盈利能力，估计也是为啥海龟们在金融市场中屹立不倒的原因所在。不多说直接上图，这是欧元从1970年到现在的测试结果：