如何建立外汇交易模型？

市场的巨大优势在于它容纳了各种理论（基本面、技术面、价格行为等），为遵循不同模式和原则的市场参与者提供了巨大的交易机会。这是一个时间问题—在任何特定时刻，不是输就是赢。如果仔细操作，基于清晰概念化的策略构建交易模型可以减少亏损交易并提高盈利交易的数量，从而实现系统化的盈利。

外汇特定交易可能需要一些特定的输入，也将会在本篇展开讨论。

外汇交易有何不同

从理论上讲，外汇汇率的变动是由于两个基本概念—利率平价和购买力平价。外汇交易和股票交易之间的显著区别在于，外汇市场本质上是全球性的，全天候运行，并且监管有限。这导致外汇价格变动高度敏感、不可预测和易受影响。外汇汇率的主要驱动因素包括新闻，例如政府官员发表的声明、地缘政治发展、通货膨胀和其他宏观经济数据。

如何建立外汇交易模型

识别/概念化交易策略

建立交易模型需要确定合适的机会，这又涉及选择任何已定义的策略，或将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心，因为它明确规定了要遵循的规则、进入/退出点、盈利潜力、交易持续时间和风险管理标准。这里有两种流行的外汇交易策略：

• 新闻驱动：非理性的外汇市场经常因官方数据发布后的新闻而波动，例如（GDP 数据、就业数据、非农就业数据发布等）。新闻发布后通常立即观察到的一个影响是高度波动导致价格大幅波动。然而，在新闻发布后大约15 分钟，价格通常会回落到新闻发布前维持的早期水平。可以建立模型来利用这些机会。
• 日间交易：内日形态适用于烛台，今天的高点和低点范围在前一天的高点和低点范围内，表明波动减少。日复一日可能存在多种日内形态，表明波动性持续下降，从而显着增加突破的可能性。外汇交易员可基于这一概念构建模型和策略。

确定要交易的外汇证券

外汇交易特定策略需要仔细选择以下内容：

• 资产：交易仅涉及纸币交易，还是交易外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品？
• 根据确定的策略选择值得交易的货币对（如 EURUSD、JPYAUD 等）。
• 所选外汇对属于哪个外汇货币组：主要货币、次要货币和 奇异货币（一个发展中国家的货币与一个主要货币组成一对来进行交易），这些类别展示其特定的特征。

插入外汇特定参数

交易策略和可交易证券识别是构建外汇交易模型的下一步，可能包括引入额外的外汇策略特定参数：

• 新闻依赖：除非你是非常长期的投资者，否则任何外汇交易者都不能忽视与地缘政治发展、经济状况或相关宏观经济数据公布相关的特定新闻。交易模型应考虑纳入新闻影响 ： 全部或部分，手动或自动， 以适应外汇交易模型。
• 交易时间：外汇交易模型应考虑时间依赖性（如果有的话），例如：

1.在宏观经济数据公布之前建仓。

2.交易在下班时间波动较大的外汇货币对，例如澳大利亚交易员在澳大利亚夜间交易 EURUSD 货币对。

3.奇异货币交易，仅在指定银行和场外交易市场的营业时间内进行。

• 技术工具、基本面因素和监控要求：如果所选策略需要持续监控图表，或根据基本面/宏观经济数据进行计算，则外汇交易模型应配备满足这些要求的所有必要工具。

设定交易目标

此步骤主要集中于将以下基本特征合并到交易模型中，使用不同的值来找到最合适的：

1.利润水平（如点数变动）

2.止损水平

3.资金管理：每笔交易下注多少资金，以何种方式（每笔交易固定金额或逐步变化的可变金额）

4.风险管理和情景分析考虑（如适用）

你可能会从一些假设开始，然后随着进行更多的迭代测试来微调这些假设，以找到最有利可图的方案。

回测交易模型

个人开发的任何交易模型都反映了构建它的交易者的性格、思维过程、风格和交易经验。通常受限于知识甚至自我挑战的个人挑战或对自行开发模型的盲目信仰，交易者偶尔会忽视重要方面。因此，在历史数据上测试模型、识别错误并避免在现实世界交易中出现此类损失变得很重要。回测还允许在既定目标（利润目标、止损等）内进行必要的定制，以进一步微调开发的模型和策略，确保实际实现最大利润潜力。

交易模型的迭代分析

开发交易模型需要耐心分析，其中包括通过对数学参数的重复更改以及基础理论概念的变化进行的多次迭代。在这个周期中，它有助于记录失败和成功的案例，从而记录下哪些有效，哪些无效，这在多年的交易生涯中很有用。

使用计算机进行贸易自动化和模型构建

今天，尝试使一切自动化是一种趋势。但请记住：“该程序的效率取决于其基本概念和内置的实际实现。”

计算机可用于搜索历史数据中的模式，这些模式可以构成开发新模型的基础。回测也可以通过针对历史数据运行的计算机程序来辅助。

你可以试用或购买可用的应用程序，也可以根据对计算机编程的熟悉程度自行构建新的应用程序。当然，请务必在充分理解并适用于自己选择的策略的情况下使用计算机程序，以避免以后在真钱交易中出现任何陷阱！

底线

使用交易模型的一大优势是它消除了交易时的情感依恋和心理障碍，众所周知，这是导致交易失败和损失的主要原因。虽然以明确和系统的方式通过既定模型进行交易总是令人兴奋，但明智的交易者总是根据市场发展不断寻找失败的可能性和持续定制模型以获得进一步的成功。

务实的方法，持续监控和改进，可以通过交易模型来增加获利机会！