如何用网格交易策略提升ETF投资收益？收好这份震荡市操盘秘笈！

网格交易策略是一种基于价格波动的交易型投资策略，通过在固定价格水平上建立买入和卖出订单网格来进行交易。该策略旨在利用价格的震荡特性，在市场趋势不明确或横盘震荡时获利。

网格交易策略适用于外汇、期货、股票、ETF等诸多金融产品，由于股票交易时会收取印花税，因此ETF相对于股票来说是更好的网格交易品种，交易成本更低。

我们在做网格交易时，首先需要划分出一个价格范围，再在这个价格范围内按照固定的涨跌幅（或者涨跌金额）组成网格。这个网格是我们活动的边界、规矩，所有的操作都要在这个网格里进行。

我们可以把计划投资的总额分成10份（或者其他固定份数），首先买入底仓，可以是3份左右，然后每上涨一格就卖出一份，每下跌一格就买入一份。类似下图：

网格交易策略通过在一定区间内的不断低买高卖，高抛低吸，如此循环往复，从而实现盈利（或者降低波动实现少亏）。可以看出，网格交易策略获取的是所选标的的波动收益。

这里需要讨论一下底仓的问题，也就是第一次买入的份数一般是3份左右，因为底仓太少，如果买入后就上涨，触发上涨卖出时筹码不够，如果底仓太多，买入后可能会不断下跌，会导致底仓浮亏较大，而且剩余资金触发买入次数过多时，可能资金不够用。

就如开头所说，网格交易策略适用于行情趋势不明朗或者横盘震荡的市场环境。因此，当行情趋势明朗的时候应该及时改变策略。当向下跌破支撑位，价格跌破网格交易区间时，应该及时清仓止损，或者重新开启新一轮网格交易。反之，当向上突破网格交易区间时，应该暂停卖出，捂住手里的筹码，或者制定新的策略，以获得更高的收益。

网格交易策略的优势显而易见，即使在没有明确趋势的情况下也能够进行交易。通过不断低买高卖，积小胜为大胜，增厚收益（或者减亏）。

但硬币总有正方面，不利的地方在于，当市场加速下跌时，持有的底仓仍有较大的风险；而当加速上涨时，由于上涨时会触发网格交易条件时不断卖出手里的筹码，当主升行情来临时容易踏空，捡了芝麻丢了西瓜，该赚大钱的时候没赚到。

在实际应用中，投资者需根据市场状况和风险承受能力，合理设定价格区间、网格点位和触发条件，同时密切监控市场并及时调整策略。

如何操作ETF的网格交易？

我们为什么要选择网格策略呢？第一，A股走势牛短熊长，震荡市的时间比较多，网格交易比较实用，可以不断收获小确幸，或者被套后摊低成本；第二，网格交易不断买卖，对投资者来说可以提供一定的情绪价值。

具体到ETF的投资上，网格交易可以按照以下方法进行：

1、选择ETF

根据自己的风险偏好选择ETF，个人建议最好是宽基ETF，比如沪深300ETF，中证500ETF，中证1000或者中证2000等ETF，也可以选择中证红利ETF，因为这些宽基ETF一般不会有剧烈波动，更适合网格交易策略。

当然，也可以选择自己看好的行业或者主题ETF，使用网格交易策略长期做滚动交易。

2、设定网格

一般来说，可以通过ETF跟踪的指数历史走势来设定网格的区间和网格间距。交易区间最好是设在一个箱体的底部和顶部，而网格大小，可以按照固定的涨跌幅比如2%或者3%，也可以按照固定的价格，比如涨跌0.050元就触发交易。网格大小到底是2%还是3%更好一些？可以回测一下历史数据，看看哪种效果更好一点。

举例：

以下是通过华宝智投APP的回测功能，测出来的网格交易的历史数据：

以上是按照涨跌2%的固定比例设置网格，近一年累计收益3.74%，同期该ETF下跌1.49%，实现了5.23%的超额收益，收益走势上来看，波动幅度也明显小于ETF。

下图则是网格设置为3%的回测结果，其他条件不变的情况下，近一年累计收益2.91%，由于网格放大后交易次数减少，收益较2%的网格略低。回测效果仅供参考。

3、建立条件单

网格交易策略是一种量化交易，到了触发价格就自动交易，因此最好是在券商交易软件上设置【条件单】。现在很多证券交易APP上都有专用的网格交易条件单设置专区，使用起来比较方便。

结语：市场千变万化，不同的策略都有不同的适应环境，投资策略三教九流，找到适合自己的策略才是好策略。网格交易策略是震荡行情中的常用操作手法，可以作为一种辅助策略配合使用。